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Trabajamos asesorando y capacitando, a las instituciones financieras y bancarias más exigentes tanto para productos derivados como de balance.
Nuestras metodologías combinan de forma consistente los riesgos de mercado, crédito y liquidez. Esta visión holística de los riesgos es esencial para optimizar el uso del capital y
Además, ofrecemos a nuestros clientes apoyo en el desarrollo de nuevos productos, estudio de las políticas internas y auditoría de sus metodologías y modelos
• Desarrollo y soporte para suficiencia de
patrimonio efectivo (RAN 21-13)
• Desarrollo y soporte para suficiencia de
liquidez (RAN 21-14)
• Modelos para derivados, renta fija, productos
comerciales (RAN 7-12)
• Insumos: precios de activos y curvas
• Proveedor de contingencia o contraste para validaciones
• Redistribucion a clientes
• Valoración, XVA, KVA
• Proyección de liquidez
• Exposiciones crediticias y deudores
• Sensibilidades a riesgos de moneda, tasa, inflación y crédito
• Explicación de P&L
• Gestión de capital
• Proyección P&L
• Infraestructura para mesas de dinero y riesgos financieros
• Implementación de reportes derivados del Banco Central "SIID"
• Capacitaciones